Forex Factoryのフォーラムで流行りの手法の『M1 Countertrend Scalping Strategy』を調べてみました。
日本語に訳すと『M1カウンタートレンド・スキャルピング戦略』になります。
この手法は主にスキャルピングに焦点を当てた戦略で、通常はトレンドフォローという概念に反して、トレンドと逆行するトレードに焦点を当てています。
M1 Countertrend Scalping Strategyの主な前提とルール
- 価格はほとんどの時間をレンジ（価格が一定範囲内で動く状態）で過ごすという前提に基づいています。この戦略はこのような動きを利用します。
- 価格を正確に「タイミングをつける」ことは難しいので、より「ゆるい感じ」のエントリールールを用いています。
- グリッドシステムは利益を出すのが難しく、時には資金を失う可能性があるため、価格の動きを見て利益を出す機会を見つけるようにしましょう。
- 仮説として、下位の時間枠ではブレイクアウトとトレンドが短期間で終わるとされています。
グリッドシステムとは一定の価格間隔で買い注文と売り注文を出す取引戦略のことを指します。しかし、このシステムは市場の価格変動に対応するのが難しく、利益を出すのが難しいとされています。そのため、市場の価格行動、つまり価格が上がったり下がったりする動きをよく観察し、その動きを利用して取引の機会を見つけることが重要です。
M1 Countertrend Scalping Strategyの主な戦略のルール
相場に影響があるニュースがある時間を避ける
ニュースが出る直前またはニュースが出ている間は取引を避けます。
一つのチャートに集中する
より低い時間枠（M1、M5）に集中し、一度に一つのチャートを見ることを推奨しています。
エントリーについて
- 最初の買い注文：価格がすべての9、20、50のEMA（指数移動平均）以下で、これらの平均から十分な距離がある場合。
- 最初の売り注文：価格がすべての9、20、50のEMA以上で、これらの平均から十分な距離がある場合。
再エントリー
価格が保有しているポジションに反して動く場合、トレンドに反する新しい注文を開始します。9 EMA（9期間指数移動平均）が保有している最新の注文の価格レベルを交差した（価格がそのレベルを超えたとき）、新たな取引を開始します。
この手法はカウンタートレンド戦略の一部で、市場が一時的に逆方向に動いても、最終的には元の方向に戻るという考え方に基づいています。しかし、これはリスクを伴う戦略であり、適切なリスク管理が重要となります。
例えば、あなたが価格が下がると予想して売りポジションを取ったが、価格が上がり始めた場合、9 EMAが最新の売り注文の価格レベルを上回ったときに、新たな売り注文（再エントリー）を配置します。これにより、価格が再び下がり始めたときに利益を上げられる可能性があります。
エグジット
価格が利益を得るための最も近いEMA（9、20、50、200のいずれか）に触れるとすぐに取引を終了します。
ボリュームと裁量的な要素
ボリューム（出来高）が20 MA以上(単純移動平均線)である場合、価格は現在の方向に向かってさらに推進する可能性があるという考慮事項などがあります。
裁量的な要素とは、トレーダー自身が市場の状況を解釈し、それに基づいて取引の決定を下すことを指します。この戦略では、ボリュームとその他の市場の情報（例えば、他の移動平均線の交差、価格アクションなど）を用いて、裁量的にエントリーとエグジットのポイントを決定します。
TradingViewでOBV（On Balance Volume）インジケーターとその上に20期間の単純移動平均（SMA）を重ねる方法
- TradingViewのウェブサイトにアクセスし、特定の銘柄や通貨ペアのチャートを開きます。
- チャートの上部にある「インジケーター」ボタンをクリックします。
- 検索バーに「On Balance Volume」または「OBV」と入力し、結果から「On Balance Volume」を選択します。これにより、チャートにOBVインジケーターが追加されます。
- 次に、再度「インジケーター」ボタンをクリックし、検索バーに「Moving Average」または「SMA」と入力します。
- 検索結果から「Moving Average」を選択しますが、この時点ではまだチャートには追加しません。
- 「Moving Average」の設定を開くために、表示されている「Moving Average」の横にある歯車アイコンをクリックします。
- 設定ウィンドウで「Length」を20に設定します。
- さらに重要なのは、「Source」フィールドです。ここでは、「Close」ではなく「On Balance Volume」を選択します。
- 「OK」をクリックして設定を保存します。
- これで、「Moving Average」インジケーターが「On Balance Volume」インジケーターの上に追加されます。
以上が、TradingViewでOBVインジケーターとその上に20期間のSMAを重ねる手順です。このSMAは、過去20期間のOBV値の平均を表しています。
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