VWAP（Volume-weighted average price）ブイワップは日本語では出来高加重平均価格と言われています。 1984年にAbel Noser社のトレーダーであったJames Elkins氏によって開発されました。 出来高を使って計算するのですが、FXの場合は正確な出来高はわかりませんので、ティックデータを元に計算しています。 VWAPの計算方法は当日に成立した価格を価格ごとの出来高で加重平均した価格です。 アルゴリズム取引で使われたり海外のトレーダーや機関投資家に人気のインジケーター ...
